Stage - Integrated Logistic Support Quantitative Developer (h/f)

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) est le métier de gestion d'actifs de BNP Paribas, un groupe bancaire de premier plan en Europe à portée internationale.
Parmi les trois principaux gestionnaires d'actifs en Europe, BNPP AM gère plus de 1 600 milliards d'euros d'actifs pour des clients institutionnels, entreprises et investisseurs individuels à travers le monde, combinant des capacités gestion d’actifs liquides et alternatifs. L'entreprise occupe également une position de leader dans la gestion d'épargne à long terme pour les assureurs et les fonds de pension (850 millions d'euros d’encours à date).

Au quotidien, ça donne quoi ?

Au sein de l’équipe spécialisée en Insurance‑Linked Securities, vous contribuerez activement au suivi des catastrophes naturelles et à l’analyse de leur impact sur les investissements. Vos principales missions seront les suivantes :

• Analyser les événements de catastrophes naturelles en temps réel Vous développerez des outils permettant de collecter, importer et exploiter des données publiques sur les événements de catastrophes naturelles afin d’estimer leur impact potentiel sur les investissements.

• Automatiser et structurer l’analyse des données d’investissement Vous utiliserez des outils d’analyse de texte, des modèles de langage et des techniques d’extraction de données pour faciliter le téléchargement, l’analyse et la mise en forme des documents liés aux investissements (rapports, notices, communications).

• Développer des outils quantitatifs pour l’analyse des risques Vous analyserez les résultats des modèles de catastrophes naturelles et modéliserez des structures de réassurance complexes. Vous calculerez des indicateurs clés de risque, des estimations de pertes attendues et l’impact d’événements historiques, ainsi que des analyses de sensibilité, afin d’alimenter les outils internes de suivi des portefeuilles.

• Participer à l’analyse de certains actifs, selon votre appétence Vous contribuerez à l’analyse quantitative et qualitative d’obligations liées à l’assurance, notamment lors de nouvelles émissions. Vous participerez à la préparation des comités d’investissement en collaboration avec les équipes d’investissement et de gestion des risques.

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  Êtes vous notre prochain ou prochaine ILS Quantitative Developer Intern H/F ?
  
  

  • Vous préparerez un diplôme de niveau Bac +4 / Bac +5 en mathématiques, informatique, data science, ingénierie ou équivalent universitaire. Une formation avec une forte composante quantitative ou informatique sera attendue.

  • Vous justifierez d’au moins une première expérience (stage académique, projet universitaire ou stage en entreprise) en programmation et manipulation de données, notamment en langage de requête de bases de données et en langages de programmation orientés analyse de données.

  • Une expérience, même académique, dans la gestion de données complexes, l’extraction automatisée de données ou l’utilisation d’outils d’analyse de texte sera appréciée.

  • Une exposition à un environnement lié à l’assurance, à la gestion d’actifs ou aux marchés financiers constituera un atout.

  • Vous ferez preuve d’autonomie et d’adaptabilité, en sachant organiser votre travail, ajuster vos priorités et répondre efficacement à des demandes urgentes dans un environnement dynamique.

  • Vous serez agile dans la gestion des données, avec une capacité à manipuler, analyser et structurer des données à l’aide d’outils de programmation et de bases de données (notamment SQL et des langages d’analyse de données).

  • Vous démontrerez une grande rigueur et un sens du détail élevé, en garantissant la fiabilité, la qualité et la précision des analyses produites.

  • Vous disposerez de solides capacités de communication, vous permettant d’échanger clairement avec des interlocuteurs et interlocutrices aux profils variés et de restituer des analyses de manière synthétique.