It Quant C++ / C# (h/f)

XRAYS TRADING est un opérateur spécialiste des marchés financiers dans le monde. Elle représente le principal trait-d'union entre le business et l'IT de ses clients, directement aux commandes des desks d'exécutions d'ordres des salles de marchés dont elle est prestataire.
Depuis 2004, forte d'une solide compétence technique et fonctionnelle, XRAYS TRADING ne connaît pas seulement les besoins de ses clients : elle est capable de les prévoir afin d'anticiper les flux et créer une stratégie qui s'inscrit rapidement dans l'objectif de chacun des services qu'elle gère, devenant ainsi un véritable "partenaire interne"​. Grâce à sa composition humaine et son expertise technique, elle est le seul acteur français à fonctionner en mode business services dans le monde IT des BFI.

Contexte :

XRAYS Trading, structure atypique du monde de la bourse depuis 22 ans, au fonctionnement très collectif, cherche un IT Quant confirmé pour travailler sur un desk de produits de taux (linéaires ou structurés), en contact direct avec les traders. Le pricing y est traité au niveau de l'architecture et les modèles sont branchés sur des systèmes de production.

Missions :

• développement en C# et C++ d'un code multithreadé, rapide et robuste, au service de problématiques de haute performance ;
• optimisation des calculs et traitement des enjeux de latence critique, afin de bâtir des librairies de pricing performantes ;
• mise en œuvre de modèles de mathématiques financières (Monte Carlo, LIBOR Market Model, Black-Scholes) appliqués aux produits linéaires (swaps, FRA, obligations) comme structurés (swaptions, CMS, exotiques) ;
• calibrage des paramètres des modèles à partir des données de marché, notamment les courbes de taux et les volatilités ;
• construction, en grande autonomie, de systèmes de pricing robustes et scalables, exploités en production.

Profil recherché :

• diplôme d'une grande école d'ingénieurs, complété par un double diplôme en mathématiques (du type ex-DEA Laure Elie) ;
• 5 ans minimum d'expérience en tant que Quant sur des produits structurés et linéaires ;
• à l'aise aussi bien en anglais qu'en français ;
• passion pour les mathématiques comme pour la finance de marché, curiosité, attrait pour une dimension internationale et volonté de quitter sa zone de confort ;
• poste inadapté à une personne souhaitant s'en tenir à un rôle exclusivement théorique.